Martjin Boons é Professor Associado convidado de Finanças na NovaSBE. Tem um Doutoramento em Finanças pela Universidade de Tillburg e a sua investigação está concentrada nos métodos empíricos de precificação de ativos. Tem artigos pulicados em publicações classificadas como de topo, tais como o Journal of Finance e o Journal of Financial Economics.

O seu trabalho também já foi apresentado em conferências académicas a nível global como o Annual Meetings of the American Finance Association; the Annual Meetings of the Financial Intermediation Research Society e o National Bureau of Economic Research.

A sua experiência letiva inclui cadeiras de programas de Licenciaturas como Investimentos, Gestão de Ativos e Finance Corporativa.

2014 - Ph.D. em Finanças - Tilburg University

2009 - M.Phil. em Business - Tilburg University

2007 - Mestrado em Finanças - Tilburg University

2006 - Licenciatura em Negócios Económicos - Tilburg University

Preços de activos

• Baba-Yara, Fahiz, Boons, Martijn, Tamoni, Andrea (2024). Persistent and transitory components of firm characteristics: Implications for asset pricing. Journal of Financial Economics, 154.
• Boons, Martijn, Ottonello, Giorgio, Valkanov, Rossen (2023). Do credit markets respond to macroeconomic shocks? The case for reverse causality. The Journal of Finance, 78 (5), 2901-2943.
• van Binsbergen, Jules H., Boons, Martijn, Opp, Christian C., Tamoni, Andrea (2023). Dynamic asset (mis)pricing: Build-up versus resolution anomalies. Journal of Financial Economics, 147 (2), 406-431.
• Barroso, Pedro, Boons, Martijn, Karehnke, Paul (2021). Time-varying state variable risk premia in the ICAPM. Journal of Financial Economics, 139 (2), 428-451.
• Yara, Fahiz Baba, Boons, Martijn, Tamoni, Andrea (2021). Value return predictability across asset classes and commonalities in risk premia. Review Of Finance, 25 (2), 449-484.
• Boons, Martijn, Duarte, Fernando, de Roon, Frans, Szymanowska, Marta (2020). Time-varying inflation risk and stock returns. Journal of Financial Economics, 136 (2), 444-470.
• Boons, Martijn, Prado, Melissa Porras (2019). Basis-momentum. The Journal of Finance, 74 (1), 239-279.
• Boons, Martijn (2016). State variables, macroeconomic activity, and the cross section of individual stocks. Journal of Financial Economics, 119 (3), 489-511.

• Baba-Yara, Fahiz, Boons, Martijn, Tamoni, Andrea (nov 2019), (SSRN), Value return predictability across asset classes and commonalities in risk premia.