Julio Crego obteve o seu doutoramento no Cemfi sob a orientação de Dante Amengual e Enrique Sentana. O seu primeiro emprego foi como professor assistente em Tilburg. Mudou-se de Tilburg para Nova Iorque pouco depois de se tornar professor associado. A sua investigação centra-se na forma como a informação pública e privada se infiltra nos mercados financeiros. Em particular, está muito interessado em saber como utilizar os preços das opções para fornecer novos conhecimentos sobre a informação no mercado.