Gustavo Freire é Professor Assistente de Finanças na Nova SBE. Anteriormente, foi Professor Assistente no Instituto de Econometria da Erasmus School of Economics da Universidade Erasmus de Roterdão, investigador no Instituto Tinbergen e membro do Instituto de Investigação em Gestão Erasmus. Os seus interesses de investigação centram-se na avaliação de ativos, avaliação de opções, economia financeira, econometria financeira e aprendizagem automática. Anteriormente, lecionou cursos de mestrado e licenciatura sobre avaliação de ativos, investimentos, econometria financeira e econometria.

2020 - Doutoramento em Economia, Fundação Getuio Vargas

2017 - Licenciatura em Economia, UFRJ

Valores de ativos, valores de opções, economia financeira, econometria financeira e aprendizagem automática.

• Almeida, Caio, Ardison, Kym, Freire, Gustavo, Garcia, René, Orłowski, Piotr (2024). High-frequency tail risk premium and stock return predictability. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 59 (8), 3633-3670.
• Almeida, Caio, Fan, Jianqing, Freire, Gustavo, Tang, Francesca (2023). Can a machine correct option pricing models?. Journal of Business and Economic Statistics, 41 (3), 995-1009.
• Almeida, Caio, Freire, Gustavo, Azevedo, Rafael, Ardison, Kym (2023). Nonparametric option pricing with generalized entropic estimators. Journal of Business and Economic Statistics, 41 (4), 1173-1187.
• Almeida, Caio, Freire, Gustavo (2022). Pricing of index options in incomplete markets. Journal of Financial Economics, 144 (1), 174-205.
• Freire, Gustavo (2021). Tail risk and investors’ concerns: Evidence from Brazil. North American Journal of Economics and Finance, 58.
• Freire, Gustavo, Resende, Marcelo (2020). Conditional growth volatility and sectoral comovement in U.S. industrial production, 1828–1915. Empirical Economics, 59 (6), 3063-3084.